今天給各位分享股指期貨規則的知識，其中也會對股指期貨規則是什么進行解釋，如果能碰巧解決你現在面臨的問題，別忘了關注本站，現在開始吧！

股指期貨交易規則

; 股指期貨(Share Price Index Futures，英文簡稱SPIF)全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股票指數期貨具有股票和期貨的雙重屬性。上市的滬深300。以后還有中證100、中證200、中證500等。

股指期貨交易規則

1、合約乘數：股指期貨每個點價值300元，那么假如股指期貨合約為3500點時，合約價值=合約點位3500點X合約乘數300元/點=1050000元，履約保證金=合約價值X保證金比例=1050000元 X 15% = 157500元，(保證金比例交易所設定為15%， 期貨公司可能按16~20%設定，根據公司實力來定)。

2、最小變動價位 ：股指期貨最小變動價位個指數點，每次波段為個點，即點*300元/點=60元。

3、合約設置 ：股指期貨按照(+季月模式)以滾動，二月及兩個季度月份，這樣在半年中有四個合約同時運作，有長短兼濟、相對集中之效。每張合約最后交易日為所在月份的三個周五。

4、交易時間 ： 股指期貨交易日時間分平常交易和交割日交易時間；平常交易時間：之一節：09：15—11：30；第二節：13：00—15：15，交割日時間：之一節：09：15—11：30；第二節：13：00—15：00

5、每日結算 ：股指期貨每日結算價為期貨合約最后一小時成交量加權平均價。交割結算價：到期日滬深300指數現指最后二小時所有指數點算術平均價。

6、漲跌停板 ：股指期貨漲跌停板為前一交易日結算價的10%，季月合約上市之一個交易日漲跌停板為上市掛牌基準價的20%.股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。

7、交割方式 ：股指期貨的交割方式為現金交割。交割價格按滬深300現貨指數最后2小時的算術平均價格來定。

滬深300股指期貨的交易規則是什么

一、如下圖

二、股指期貨合約都有到期日，到期日也即最后交易日，在到期日收市時尚未被平倉的持倉頭寸就要進行現金交割，合約月份就是指股指期貨合約到期交割時所在的月份。

三、滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個周五

(遇法定假日順延)，交割日期與最后交易日相同。這里提醒投資者注意兩點：之一，最后交易日是合約到期月份的第三個周五，不是月末。第二，投資者在最后交易日前要根據持倉目的，選擇是提前平倉還是持有到期交割，切不可像有些投資者買股票長期投資那樣買后不管。

四、滬深300股指期貨的合約月份有四個，即當月、下月及隨后的兩個季月，季月指3月、

6月、9月、12月。也就是說，同時有四個合約在交易。比如，在2010年3月2日的滬深300股指期貨仿真交易中，就同時有IF1003、

IF1004、IF1006、IF1009四個合約在交易，其中：IF1003為當月合約，

IF1004為下月合約，IF1006和IF1009為隨后的兩個季月合約。以IF1006為例，

IF為滬深300股指期貨合約的交易代碼，10指2010年，06指到期交割月份為6月份。其余依此類推。

擴展資料

滬深300股指期貨合約的更低交易保證金為合約價值的8%。從這里不難看出，交易保證金依保證金比率和合約價值而定，因此，交易保證金是被合約占用的資金，不能用于其他用途。投資者期貨保證金賬戶中的資金余額超過交易保證金的那部分為可用資金，投資者可以自由支配。可用資金不可為負，否則意味著交易保證金不足，如在規定的時限內未能補足，將面臨強行平倉的風險，所造成的損失由投資者承擔。因此，投資者必須隨時關注自己期貨保證金賬戶中資金余額的情況。

這里特別提請投資者注意的是，15%是更低交易保證金要求，并非今后實際交易中的保證金比率。實際交易時保證金比率可能更高，而且，期貨公司還會在交易所規定的保證金率基礎上再上浮幾個百分點。保證金制度是交易所控制市場風險的重要措施之一，交易所會根據市場風險狀況等因素適時調整保證金比率。

參考資料百度百科滬深300股指期貨

股指期貨的交易規則有哪些?

; 一、 持倉限制

對投資者同一品種單個合約月份單邊持倉實行絕對數額限倉，自然人持倉限額為1000手，法人持倉限額為5000手。

二、強行平倉制度

1.每天上午節由會員自平，上午節后由交易所強平。

2.當某結算會員的 *** 賬戶出現違約時，交易所會凍結自營會員開倉權限，然后把自營會員的多余結算準備金移入 *** 賬戶。如果仍然不足于彌補虧損，則強平其自營賬戶，所釋放的資金來補足 *** 賬戶虧損。如果不足，則強平 *** 賬戶持倉，直到賬戶保證金余額為正。

三、強制減倉制度

當市場連續二天出現同方向漲停或跌停，交易所有權采用強制減倉制度。

四、價格限制制度

價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。股指期貨合約的熔斷價格為上一交易日結算價的正負6%，漲跌停板為上一交易日結算價的正負10%，最后交易日不設漲跌停板。每日開盤之后，當某一合約申報價觸及熔斷價格時且持續一分鐘，對該合約啟動熔斷機制。

(一) 啟動熔斷機制后的連續十分鐘內，該合約買賣申報不得超過熔斷價格，繼續撮合成交。啟動熔斷機制十分鐘后，取消熔斷價格限制，10%的漲跌停板生效。

(二) 當某合約出現在熔斷價格的申報價申報時，開始進入熔斷檢查期。熔斷檢查期為一分鐘，在熔斷檢查期內不允許申報價格超過熔斷價格，并對超過熔斷板的申報給出恰當提示。

(三) 在11∶20-11∶30之間啟動熔斷機制的，則在當日13∶00開始交易時，取消熔斷價格限制，10%的漲跌停板生效。

(四) 如果熔斷檢查期未完成就進入了非交易狀態，則熔斷檢查期自動結束。當可再次進入可交易狀態時，重新開始計算熔斷檢查期。

(五) 每日閉市前30分鐘內，不啟動熔斷機制，但如果有已經啟動的熔斷期，則繼續執行至熔斷期結束。

(六) 每個交易日只啟動一次熔斷機制，最后交易日不設熔斷機制。